Oto najdokładniejsze wskaźniki inwestycyjne i statystyki, które działają bezbłędnie od dziesięcioleci

Nawigowanie po giełdzie nie jest łatwe. Istnieją jednak wskaźniki, indykatory i statystyki, które mogą sugerować wiele rzeczy i nadać nam pewien kierunek. Dziś przyjrzymy się trzem z nich, które sprawdzają się od wielu lat.

Te statystyki istnieją od dziesięcioleci

1) Długowieczność jest kluczem

Przewidywanie ruchów na giełdzie jest zdradliwe. Lub prawie niemożliwe. Ale jest jeden wskaźnik, który nie myli się od ponad wieku. To dlatego, że łatwo jest dać się porwać krótkoterminowym wahaniom rynku. Ale nie są one prawie tak ważne jak jego długoterminowy potencjał. Badanie całkowitej stopy zwrotu indeksu S&P 500 od 1900 roku jest niezwykle interesujące. Analitycy przeanalizowali 104 lata danych, od 1919 do 2022 roku, aby sprawdzić, w których z tych 20-letnich okresów odnotowano dodatnie całkowite zwroty.

Odkryli, że bez względu na to, co działo się na rynku akcji w tych okresach, indeks S&P 500 osiągał dodatnie 20-letnie całkowite zwroty w 100% przypadków. Innymi słowy, w każdym momencie po 1900 roku można było zainwestować w fundusz indeksowy S&P 500 i jeśli trzymało się go przez 20 lat, osiągało się dodatnie całkowite zwroty.

W ciągu ostatnich dwóch dekad mieliśmy jedne z najgorszych spadków w historii - od krachu dot-comów, przez Wielką Recesję, po krach COVID-19, a teraz obecny spadek.

Pomimo tego wszystkiego, S&P 500 pozostał w tym czasie na plusie o ponad 180%. Gdybyś zainwestował w fundusz indeksowy S&P 500 w styczniu 2000 r., Twoja inwestycja nie tylko przetrwałaby, ale także prawie potroiłaby swoje pieniądze do dnia dzisiejszego.

Jak pokazuje powyższa tabela - nawet trzymając przez 10 lat, szansa na pozytywny wynik wynosi 94 proc. Wraz z krótszym czasem szansa ta maleje.

2) Shorterzy mają rację

To ciekawe, ale okazuje się, że shorterzy częściej mają rację niż się mylą.

Pochodzi to z badań Matthew Ringgenberga, profesora finansów na University of Utah i jednego z czołowych akademickich ekspertów w zakresie interpretacji zachowań shorterów.

W swoim przełomowym badaniu na ten temat stwierdził on, że przy prawidłowej interpretacji wskaźnik short jest "prawdopodobnie najsilniejszym znanym wskaźnikiem całkowitego zwrotu z akcji" w ciągu najbliższych 12 miesięcy, pokonując każdy z wielu popularnych wskaźników używanych do przewidywania zwrotów - takich jak wskaźniki ceny do zysków lub ceny do wartości księgowej.

Ważna jest jednak właściwa interpretacja. Ta ostatnia odnosi się do obserwacji Ringgenberga, że surowe dane dotyczące shortów stają się lepszym prognostykiem, gdy wyrażają, gdzie wskaźnik shortów znajduje się w stosunku do swojego podstawowego trendu. Surowy wskaźnik przedstawia liczbę shortów jako procent całkowitej liczby akcji pozostających w obrocie.

3) Złoty krzyż

To będzie coś dla @krystofjane. Ponieważ zamierzamy zagłębić się nieco w analizę techniczną.

Wielu inwestorów zapewne słyszało o "złotym krzyżu". Jest to wzór techniczny, który występuje, gdy krótkoterminowa średnia ruchoma przecina długoterminową średnią ruchomą. Istnieje więc wiele jego odmian. Występuje on, gdy średnia ruchoma z krótszego okresu (zazwyczaj 50 dni handlowych) przecina w górę średnią ruchomą z dłuższego okresu (zazwyczaj 200 dni handlowych).

To przecięcie sygnalizuje okazję inwestycyjną i potencjał do dalszego wzrostu cen. Ma ono szczególne zastosowanie na wykresach cenowych akcji, kontraktów terminowych oraz na rynku Forex.

Wskazuje ono na intensyfikację impetu wzrostu cen. Jeśli po przecięciu następuje szybki wzrost cen, może to wskazywać na pojawienie się nowego silnego trendu. Stosuje się go razem z innymi wskaźnikami. Lepsze wyniki osiąga się, jeśli złoty krzyż jest potwierdzony przez inne sygnały techniczne, takie jak wsparcia i opory cenowe, kanały trendowe itp.

I odwrotnie, koncepcja "martwego krzyża" sygnalizuje zmianę trendu na minus i wskazuje na okazję do sprzedaży. Krótkoterminowa MA zaczyna spadać. W analizie technicznej jest to jeden z najbardziej znanych i powszechnie interpretowanych sygnałów odwrócenia trendu.

Istnieje jeszcze jeden rodzaj złotego krzyża, który nazywany jest super złotym krzyżem.

Podobnie jak standardowy złoty krzyż, wskaźnik ten pojawia się, gdy 50-dniowa średnia krocząca przecina 200-dniową średnią kroczącą. Jednak super złoty krzyż pojawi się tylko wtedy, gdy 50-dniowa średnia krocząca pozostanie powyżej 200-dniowej średniej kroczącej przez co najmniej trzy dni. Krótsza średnia ruchoma musi również spędzić co najmniej dziewięć miesięcy poniżej dłuższej średniej ruchomej.

Co ciekawe, od 1950 roku był on w 100% trafny w przewidywaniu początku nowego rynku byka dla indeksu S&P 500. Po wybiciu super krzyża, indeks średnio był nawet o 24% wyżej w ciągu następnych 12 miesięcy.

Jaki jest twój ulubiony wskaźnik lub statystyka?

Zastrzeżenie: To nie jest w żaden sposób rekomendacja inwestycyjna. Jest to wyłącznie moje podsumowanie i analiza oparta na danych z internetu i innych źródeł. Inwestowanie na rynkach finansowych jest ryzykowne i każdy powinien inwestować w oparciu o własne decyzje. Jestem tylko amatorem, który dzieli się swoimi opiniami.